Сравнение KALV с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение KALV с ^GSPC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KALV или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между KALV и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KALV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KALV

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KALV:

-0.45

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

KALV:

-0.36

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

KALV:

0.96

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

KALV:

-0.29

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

KALV:

-1.00

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

KALV:

27.43%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

KALV:

60.88%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

KALV:

-96.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

KALV:

-92.07%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, KALV показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.

KALV

С начала года

18.42%

1 месяц

17.17%

6 месяцев

-20.59%

1 год

-20.27%

5 лет

-6.41%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KALV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KALV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KALV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KALV

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа KALV на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KALV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KALV

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок KALV и ^GSPC

Максимальная просадка KALV за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KALV

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности KALV и ^GSPC

KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что KALV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KALV

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KALV с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KALV и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KALV и ^GSPC

KALV

^GSPC

Сравнение KALV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок KALV и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности KALV и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество